Nur ein paar Kilometer nördlich der Stadt können Reisende mit einem Mietwagen den bekanntesten und größten Berg der Region bestaunen. Gelegen im bewaldeten Berggelände Los Reales de Sierra Bermeja hält der rostrote Riese die Nordwinde fern und ermöglicht Estepona dadurch gute 300 Sonnentage im Jahr. Die Gebirgslandschaft hat eine Ausdehnung von 1.236 Hektar und besteht aus kristallinem Gestein, welches von Vulkanmasse perforiert wurde. Die Hänge sind hauptsächlich von der spanischen Tanne bewachsen und werden von Zwergadlern, Wanderfalken, Uhus, Bergziegen und Meloncillos bewohnt.
Nur 50 Kilometer südlich von Estepona befindet sich das britische Überseegebiet Gibraltar auf einer Landzunge im Mittelmeer. Urlaubern mit einem Leihwagen empfiehlt sich ein Besuch auf dem weltberühmten und 426 Meter hohen Fels von Gibraltar – ein imposanter Berg aus Kalkstein und gleichzeitig Lebensraum von rund 300 verspielten Berberaffen. Wer einmal auf Gibraltar ist, sollte sich zudem die Tropfsteinhöhle St. Michael's Cave und die Gorham-Höhle, mit authentischen Funden aus der Zeit der Neandertaler, ansehen.